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docs: add realized ledger weights to handoff

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ao gong
2026-08-21 22:22:00 +08:00
parent 3b1ad07c69
commit 55eeff3951
2 changed files with 4 additions and 1 deletions
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README.md
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@@ -124,6 +124,8 @@ print(factor_backtest.returns)
print(factor_backtest.stats()) print(factor_backtest.stats())
print(factor_backtest.execution.ledger_frame) print(factor_backtest.execution.ledger_frame)
print(factor_backtest.execution.trades_frame) print(factor_backtest.execution.trades_frame)
print(factor_backtest.position_weights) # 实际日末资产权重
print(factor_backtest.cash_weights)
# 所有分析都以实际成交后的 Ledger 为事实源，不直接使用目标权重伪造结果。 # 所有分析都以实际成交后的 Ledger 为事实源，不直接使用目标权重伪造结果。
attribution = factor_backtest.return_attribution() attribution = factor_backtest.return_attribution()
docs/handoff/2026-08-21-ledger-attribution.md
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@@ -9,6 +9,7 @@
- 贡献闭合到成本后日收益并显式暴露 residual； - 贡献闭合到成本后日收益并显式暴露 residual；
- 严格日期对齐的 TE / IR / alpha / beta； - 严格日期对齐的 TE / IR / alpha / beta；
- 标签安全且可分组的 Euler component risk。 - 标签安全且可分组的 Euler component risk。
- 从 Ledger 股数和收盘估值投影的实际资产 / 现金权重。
## Branch stack ## Branch stack
@@ -27,7 +28,7 @@ Riskfolio-Lib 和 PyPortfolioOpt 只作为时间语义、Ledger、相对指标
## Verification ## Verification
- `pytest -q --cov=src --cov-report=term-missing`: 513 passed，9 个既有 SciPy warning，91% coverage； - `pytest -q --cov=src --cov-report=term-missing`: 514 passed，9 个既有 SciPy warning，91% coverage；
- `mypy --strict src/`: 15 source files passed； - `mypy --strict src/`: 15 source files passed；
- 变更范围 `ruff check`: passed； - 变更范围 `ruff check`: passed；
- 全仓 Ruff：仅 13 个既有 `tests/governance/*` PT009； - 全仓 Ruff：仅 13 个既有 `tests/governance/*` PT009；