feat(data): snapshot asset returns with stable lineage

2026-08-24 10:42:34 +08:00
parent cbb56d2f52
commit 741d5f1ad3
5 changed files with 398 additions and 11 deletions
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 - `covariance_as_of_date` 不得晚于 `trade_date`；无正组合方差时拒绝产物。
 - `estimate_covariance_snapshot` 从显式数据快照的日收益生成无前视、complete-case、
  SHA-256 可复现的 per-period sample covariance；不包含 I/O 或未来行。
+- `prepare_asset_return_snapshot` 从规范化长表行情生成不前向填充的 simple daily returns；
+  显式 ingestion snapshot ID、源/字段/复权口径、价格值和缺失掩码共同形成
+  `asset-returns-v1:<sha256>`，并把同一 ID 传给 covariance 与 run artifact。
+- shrinkage 适配器本轮不实现：scikit-learn 尚非声明依赖，未来只允许薄适配
+  `LedoitWolf` / `OAS`，不复制公式、不依赖环境偶然安装状态。

 ## Next action

 保持 Draft PR #5，不绕过堆叠顺序合并；下游 `research_results` / `research_platform`
-已在各自 Draft 分支兼容 1.0.0 / 1.1.0，下一阶段让市场数据适配器提供带稳定
-`data_snapshot_id` 的资产日收益，再评估可选 scikit-learn shrinkage adapter。
+继续在现有 Draft 分支消费同一数据 lineage。下一阶段优先把 ingestion snapshot ID 从
+真实 ELT 元数据接入调用方，再在依赖治理通过后单独交付可选 shrinkage adapter。