src/quant_engine/execution.py

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 借鉴 hikyuu SG/MM/CN/PG 部件化思想（不引入 hikyuu 框架）：
 - ExecutionConfig：佣金 + 印花税 + 滑点 + 最小交易额 + 止损/止盈阈值
 - simulate_execution()：从目标权重 → 实际成交金额（应用成本/滑点）
-- simulate_multi_day()：多日组合仿真（NAV 序列 + 调仓记录）
+- simulate_multi_day_with_audit()：目标权重差额调仓（成交/拒绝/持仓/NAV）
+- simulate_multi_day()：兼容的多日日末持仓快照入口
 - check_stop_loss_take_profit()：止损/止盈触发判定
 - run_end_to_end_poc()：signal → 调仓 → 执行 → NAV 端到端 POC
 
@@ -480,7 +481,7 @@ def simulate_multi_day_with_audit(
         config: 执行配置
 
     Returns:
-        日末持仓快照与逐日成交记录组成的不可变结果。
+        日末持仓快照与逐日成交记录组成的结构化审计结果。
 
     Note:
         - 调仓频率 = target_weights_history 的频率（每日 / 每周 / 每月都行）